İndeksdə ABŞ Treasurları , hökumətlə əlaqədar məsələlər, korporativ istiqrazlar , agentlik ipoteka dəstəkli passivlər, istehlakçı aktivləri dəstəkləyən qiymətli kağızlar və kommersiya ipoteka dəstəkli qiymətli kağızlar daxildir . "S & P 500 İndeksi 500-dən çox şirkətin ABŞ fond bazarında.
Aşağıdakı cədvəldə hər iki göstəricinin hər il üzrə təqribən 34 təqvim ilində 1980-2013-cü illəri arasında hər iki göstəricinin qaytarılması göstərilir.
| İl | Barclays Agg. | S & P 500 | Fərq |
| 1980 | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 | 6.26% | -4.92% | + 11,18% |
| 1982 | 32.65% | 21.55% | + 11,10% |
| 1983 | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 | 22.13% | 31.73% | -9.60% |
| 1986 | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 | 14.53% | 31.69% | -17.16% |
| 1990 | 8.96% | -3,11% | + 12.07% |
| 1991 | 16.00% | 30.47% | -14.47% |
| 1992 | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 | -2.92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 | 11.63% | -9.11% | + 20,74% |
| 2001 | 8.43% | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 | 10.26% | -22.10% | + 32.36% |
| 2003 | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 | 6.97% | 5.49% | + 1,48% |
| 2008 | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 | 4.22% | 16.00% | -11.78% |
| 2013 | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Barclays Ümumi statistikası
İllər Müsbət: 31/34
Ən yüksək qayıt: 32.65%, 1982
Ən aşağı qaytarılma: -2.92%, 1994
Orta illik gəliri (1980-2013): 8.42%
( Qeyd: bu, sadəcə, orta mənfəətdir, orta illik gəlirlilik demək deyil ).
S & P 500 statistikası
İllər Müsbət: 28 dən 34
Ən yüksək qayıt: 37.58%, 1995
Ən aşağı qaytarılma: -37.00%, 2008
Orta illik gəliri: 13,92%
Müqayisəli statistikalar:
İllər Bonds üstünlük: 10 34
Bondların ən böyük üstünlük nisbəti: 42.24%, 2008
Bonds 'ən aşağı Həssaslıq Margin: -34.31%, 2013
İki indeksi arasındakı 50-50-ə qədər ayrılma necə ediləcək?
İllər Müsbət: 34/34
Ən yüksək gəlir: 28.02%, 1995
Ən aşağı gəlir: -15.88%, 2008 (Digərləri 2002-ci il (-5.92%), 2001 (-1.73) və 1994 (-0.80%
Orta illik gəliri: 11.17%
Bu, investorların 50-50 split ilə səhmlərin geri qaytarılmasının təxminən 20% -ni verəcəyini göstərir, lakin birləşdirilmiş portfelin də aşağı salınma riski var idi.
Verilən məlumatlar, 1928-2013
Nümunə genişləndikdən sonra performans aralığı artır. St Louis Federal Ehtiyat Bankı 1928-ci ildən etibarən səhmlərin, Xəzinədarlıq istiqrazlarının və 10 illik xəzinə istiqrazlarının dəyərini ölçmüşdür. Qeyd edək ki, bunlar yuxarıda göstərilənlərə nisbətən fərqli investisiyaları təmsil edir, çünki S & P 500 və ya Barclays Aggregate . Üç əsas paket:
- 1928-2013-cü illər ərzində səhmlər illik 11.50% səviyyəsində orta hesabla artaraq, istiqrazlar və T-istiqrazlar müvafiq olaraq 3.57% və 5.21% təşkil etmişdir.
- 1928-ci ildə səhmlərə yatırılan 100 dollar 2013-cü ilin sonuna qədər 255,553,31 dollara qədər çıxacaqdı, dolların isə 100 dolları T-istiqrazları və T-istiqrazları sırası ilə 1,972,72 dollara və 6,925,7940 dollara qədər çıxardı.
- T-istiqrazlar bütün 85 təqvim ilində müsbət yekunları, 85 il (81%) 69-da qazanan T-istiqrazları və səhmlər 61 (72%) səviyyəsində artıb.