Orta True Range (ATR) Ticarətinizi necə inkişaf etdirə bilər

01 ATR göstəricisini yoxlayın

Aktivin qiyməti daha böyük və ya daha kiçik olacağı üçün ATR göstəricisi yuxarı və aşağı hərəkət edir. Göstərici qiymət hərəkətlərinə əsaslanır, belə ki, oxu bir dollar məbləğidir. Məsələn, bir ATR oxunuşu 0.23, qiymətin orta hesabla hər bir qiymət çubuğuna 0,23 dollar keçdiyini bildirir. Forex bazarında indikator pips göstərəcək, burada 0.0025 oxu 25 pips deməkdir.

Hər bir müddət keçdikcə yeni ATR oxuması hesablanır. Bir dəqiqəlik diaqramda , hər dəqiqədə yeni bir ATR oxu hesablanır. Gündəlik bir chartda hər gün yeni bir ATR hesablanır. Bütün bu oxumalar davamlı bir xətt yaratmaq üçün tərtib edilmişdir, belə ki treyderlər zamanla dəyişkənliyin necə dəyişdiyini görə bilirlər.

ATR hər bir aktivin nə qədər hərəkət etdiyinə əsaslandığından, bir aktivin oxunması izolyasiyanın digər aktivləri ilə müqayisə edilmir. Məsələn, fondun qiyməti 10 dollara satılırsa, 0.50 olan bir ATR oxunuşu yüksək ola bilər, ancaq 100 dollara satılan bir səhmdəki 0,50 olan bir ATR aşağı hesab edilə bilər. Bunun səbəbi, əgər qiymət 10 dollarlıq bir səhmdəki 0.50 $ hərəkət edərsə, bu qiymətin yüzdə 5i təşkil edir. 100 dollarlıq bir sterlinqdə 0,50 dollarlıq bir dəyişiklik 0.5 faiz qiymət dəyişikliyidir.

Göstərici daha yaxşı başa düşmək üçün burada necə hesablanır.

A və ya ortalama tapmaq, ilk olaraq True Range (TR) tapmaq tələb edir.

TR, aşağıdakılardan ən böyüyüdür:

• Cari yüksək əvvəlki bağladı .
• Cari az aşağı əvvəlki yaxın.
• Cari yüksək mənfi cari aşağı.

Nömrə müsbət və ya mənfi olsun, əhəmiyyətsizdir. Hesablamada ən yüksək mütləq dəyər istifadə olunur.

Qiymətlər hər gün qeyd olunur, sonra orta hesablanır. ATR 14 müddətdən çox müddətə ortalama olduqda, formul aşağıdakı kimidir:

• ATR = [(əvvəllər ATR x 13) + Cari TR] / 14

02 ATR ticarət qərarlarında necə kömək edə bilər

ATR, aktivin adətən günün gedişində nə qədər hərəkət etdiyini təsvir edir. Gün ticarətçilər bu məlumatları mənfəət hədəflərini tərtib etmək və ticarətin aparılmasının olub-olmadığını müəyyən etmək üçün istifadə edə bilərlər.

Səhmdar bir gün ortalama olaraq gündə 1 dollar xərcləyin. Heç bir əhəmiyyətli xəbər yoxdur, ancaq fond artıq gündə 1,20 dollar səviyyəsindədir. Gündüz aralığı (aşağı səviyyəli aşağı) 1,35 dollardır. Qiymət artıq orta hesabla 35% çoxdur. Treyder bir strategiyadan satın alma siqnalı alırsa. Satınalma siqnalı etibarlı ola bilər, baxmayaraq ki qiymət artıq orta hesabla əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur, qiymətin artmağa davam edəcəyini və daha da genişləndirilməsi ehtiyatlı qərar ola bilməz. Ticarət bahislərə qarşı çıxır. Çətin bunu göstərir.

Qiymət artıq əhəmiyyətli olduğundan və orta hesabla daha çox taşındığından, qiymət artıq qurulmuş qiymət aralığında qalma ehtimalı düşür. Qiymət gündəlik aralığın üstündəki yaxınlığında alındıqda və aralıq orta səviyyədən kənara çıxmazsa, bu vəziyyətdə ehtiyatlı, satma və ya qısa müddətli deyil , bu vəziyyətdə tez-tez etibarlı bir ticarət siqnalı meydana gələrkən daha yaxşı seçim olur.

Giriş və çıxışlar yalnız ATR-ə əsaslanır. ATR, filtre ticarətinə kömək etmək üçün bir strategiya ilə birlikdə istifadə olunan bir vasitədir. Məsələn, yuxarıda göstərilən vəziyyətdə bir treyder sadəcə qiyməti satdıqdan və ya sadəcə qısaca satmamalıdır, çünki gündəlik qiymət həmişə köçürülmüşdür. Ticarətçinin strategiyalarına əsasən, etibarlı satış siqnalları baş verərsə, ATR ticarətin təsdiq olunmasına kömək edəcəkdir.

Tərsinin qiyməti düşsə, günün ən aşağı hissəsi ilə ticarət edilsə və gün üçün qiymət aralığı normaldan daha böyükdür. Bu halda, bir strategiya bir satış siqnalı meydana gətirərsə, bunun qarşısını almaq və ya olduqca ehtiyatla aparmaq lazımdır. Qiymət düşə bilər, baxmayaraq ki, bahis qarşı. Daha çox ehtimal ki, qiymət artacaq və qurulan gündəlik yüksək və aşağı qiymətlər arasında qalacaq. ATR tək başına hərəkət etmədiyi üçün bu halda satın almaq üçün bir strategiya satın alma siqnası tələb olunur.

Tarixi gündəlik ATR oxumalarına baxın. ATR statik deyil, buna baxmayaraq, qiymət tarixi ATR-dən kənarda ticarət edilə bilər, tarixə görə hərəkət normal ola bilər.

03 Gün Ticarət ATR Trends

ATR'yi bir və ya beş dəqiqə kimi gün içərisində bir chartdə istifadə edərkən, ATR bazar açıldıqdan sonra daha yüksək səviyyəyə çatar. Səhmlər üçün, böyük ABŞ mübadiləsi saat 9: 30-da ATR hərəkətə keçdi. Bunun səbəbi, bir dəqiqəlik bir chart istifadə edərkən göstəricinin hər bir dəqiqə bar hərəkətinin nə qədər izləndiyini izah edir. Açıq günün ən uçucu vaxtından bəri ATR, dəyişkənliyin yesterdays yaxın olduğundan daha yüksək olduğunu göstərmək üçün hərəkət edir.

Açıq atışdan sonra ATR tipik olaraq günün ən çox hissəsini sərf edir. Gün ərzində ATR göstəricisindəki salınımlar qiymətin hər dəqiqədə nə qədər hərəkət edəcəyi istisna olmaqla çox məlumat vermir (bir dəqiqəlik diaqram istifadə edərsə). Gündəlik ATR bir gündə bir aktivin nə qədər hərəkət etdiyini görmək üçün istifadə olundu, gün treyderlər qiyməti beş və ya on dəqiqədə necə hərəkət edə biləcəyini təxmin etmək üçün bir dəqiqəlik ATR-dən istifadə edə bildi. Bu, mənfəət hədəflərinin qurulmasına və ya itkilərin qarşısının alınmasına kömək edə bilər.

Bir dəqiqəlik diapazonda ATR 0.03, onda qiyməti dəqiqədə təxminən $ 0.03 hərəkət edir. Bir treyderin qiyməti yüksəlməsini proqnozlaşdırır və satın alırlarsa, qiymətin ən azı beş dəqiqə məbləğində 0.15 dollar məbləğində olacağını gözləmək olar. Bu cür təhlillər, ehtimal olunan və ya baş vermədikləri ehtimallar barədə gözləntilərin formalaşdırılmasında kömək edir. Tacirlər bəzən bir ticarətə girildikdən sonra qiymətin mənfəət hədəfinə səxavət verəcəklərini düşünürlər. ATR-nin öyrənilməsi qiymətin real hərəkəti tendensiyalarını göstərir. Gözlənilən mənfəətinizi ATR tərəfindən bölüşdürün və bu, adətən, qiymətin mənfəət hədəfinə çatması üçün çəkəcəyi dəqiqələrin minimum sayını təşkil edir.

ATR dəyişir və tez-tez gün ərzində azalır, lakin ATR hələ də qiymətin necə hərəkət edə biləcəyini və nə qədər vaxt keçə biləcəyini yaxşı qiymətləndirir.

04 ATR Trailing Stop Loss

ATR adi bir stop zərər kimi istifadə olunur. Ticarət zamanı, mövcud ATR oxumağa baxın. ATR-nin bir çoxunda bir stop zərər qoyun. İki ədəd çoxluq təşkil edir, yəni alış qiyməti altında 2 x ATR-də bir dayandırmaq itkisi qoyursunuz və ya qısa müddətdə giriş qiymətindən yuxarı 2 x ATR.

Durdurma itkisi yalnız riskləri azaltmaq və ya bir mənfəətdə kilidləmək üçün hərəkət edir. Uzun müddətdir və qiymət əlverişlidirsə, stop zərərini 2 x ATR qiymətinin altına keçirməyə davam edin. Durdurma itkisi yalnız aşağıda deyil, aşağı deyil. Bir dəfə hərəkət edildikdən sonra yenidən qalxa bilənə qədər orada qalır və ya ticarətin dayandığı stop loss səviyyəsinə çarparaq qiymət düşməsi nəticəsində bağlanır. Eyni proses kiçik biznes üçün çalışır. Durdurma itkisi yalnız aşağıya köçürülür.

Məsələn, uzun ticarət 10 dollar, ATR isə 0,10 təşkil edir. 9,80 dollar dayanma itkisi qoyun. Qiymət 10,20 dollara yüksəlib və ATR 0.10 səviyyəsində qalır. Durdurma itkisi indi cari qiymətin altında 2 x ATR olan 10 dollara qədər köçürülür. Qiymət 10.50 dollar səviyyəsinə çatdıqda, stop loss, ticarətdə ən azı bir $ 0.30 gəlir qazanaraq 10,30 dollar səviyyəsinə qalxır.